El informe de rendimiento de un sistema de comercio La pregunta es bastante fácil: cuál es la mejor manera de evaluar el informe de rendimiento de un sistema de comercio. ¿Es suficiente usar el beneficio acumulado o es necesario considerar otras estadísticas? 1. El beneficio acumulado Fácil explicación: nos muestra cuál ha sido la tendencia en los beneficios y las pérdidas del período analizado. ¿Puede darnos una primera indicación de la posible rentabilidad significativa de la estrategia. De este resultado debe restarse de ambas comisiones por transacción que cualquier costo relacionado con la concesión de licencias de la plataforma de negociación y proveedor de datos (dividido por igual entre las estrategias y los mercados) que estamos utilizando. El resultado final, sin embargo, no es la parte más importante. 2. Descenso La rebaja nos da una información muy útil: indica la pérdida máxima que se ha logrado con nuestra estrategia durante el período considerado. Así se enfatiza la intensidad de la reducción del capital. Se utiliza para entender cómo una estrategia es arriesgada y, a menudo, para evaluar el mínimo de capital inicial que debe poseer para poder utilizar el mismo. Pero esta cifra, aunque se tome en relación con otras actuaciones de la estrategia, no resalta su aspecto más importante: el tiempo necesario para llenar la reducción Esto, a menudo definido como tiempo máximo para recuperarse. Le mostramos la rapidez con que se recuperará la pérdida y, por lo tanto, proporcionamos una visión más completa del potencial de la estrategia. 3. Número de operaciones Las escuelas de pensamiento que se encuentran entre los comerciantes son los siguientes: - Comercio menos, mejor: los insumos son mucho más eficaces y tienen menos honorarios - Más comercio, mejor: aumento de los ingresos y no dejar salir las mejores ofertas - Cada día tengo que hacer "x" el comercio Pero, ¿quién tiene razón? Hay una serie de comercio ideal a buscar? El único número al que debe referirse es el que identifica la detección de errores. Este número nos dice si podemos tener confianza en los resultados obtenidos y dar una validez estadística al backtest. Teniendo en cuenta un error tolerable de menos del 5%, vemos inmediatamente que el número de operaciones necesarias para asegurar que la estrategia se puede considerar fiable es de unos 400. Dicho esto, el secreto de la cantidad de oficios es esto: no debemos insistir en la inconstancia diaria número de operaciones, pero debe seguir lo establecido y verificado con anticipación con las reglas de su estrategia. 4. Ratio de Sharpe Empecemos con una definición sencilla: es la relación calculada entre cuánto podría ganar y cuánto riesgo tiene para ganarlo. Pero, ¿qué indica? Simplemente como una estrategia es arriesgado. Así podemos decir si un aumento de las ganancias corresponde a un aumento del riesgo tomado para obtener este resultado. Está claro que la relación de Sharpe también se utiliza para comparar diferentes estrategias y entender lo que puede ser mejor para nosotros. La particularidad de este valor estadístico es su a-dimensionalidad. ¿Pero cuáles son los puntos de referencia? Cuando tenemos una relación Sharpe "bueno"? El libro de texto afirma que un valor mayor que 1 es bueno, por encima de 2 es muy bueno y por encima de 3 es grande. 5. El factor de beneficio Es una de las herramientas más utilizadas para evaluar una estrategia. Se calcula dividiendo el beneficio neto de las pérdidas brutas. Es por lo tanto claro que si conseguimos un número menor que 1 el sistema de comercio perderá más dinero de lo que ganan. Un valor entre 1 y 2 debe ser considerado bueno. Hasta 3 muy bueno. ¿Y más allá de eso? También puede camuflar este valor, por ejemplo, continuar agregando a la posición actual (también conoce como pirámide) otras posiciones hasta que vuelva a ser activo. Así que tienes que tener mucho cuidado en las tarifas! 6. Número máximo de victorias y derrotas consecutivas Pero es posible tener varios negativos consecutivos de comercio y seguir siendo activo en el largo plazo? ¿O mejor dicho, dónde nos pueden ayudar?
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